Buenos días Sergio,
Precisamente creamos esta comunidad independiente para darnos apoyo y soporte entre los usuarios en español.
No parece ningún error de Zoho, como te dice el mensaje debes configurar tu dominio con los MX de Zoho.
En esta página detallan los pasos en español y para varios proveedores.
https://www.zoho.com/es-xl/mail/help/adminconsole/configure-email-delivery.html
Normalmente de esto se escarga el gestor de tu dominio, hosting o página web.
Por mi parte, si necesitas ayuda específica, envíame un WhatsApp.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo, José Luis Vilar.